太平洋健康保险股份有限公司Pacific Health Insurance Co., Ltd.
2022年第4季度
公司简介和报告联系人
公司名称（中文）： 太平洋健康保险股份有限公司公司名称（英文）： Pacific Health Insurance Co., Ltd.法定代表人： 马欣注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1229
号世纪大都会1号楼13楼注册资本： 36亿元人民币经营保险业务许可证号： 00000117开业时间： 二零一四年十二月经营范围： 各种人民币和外币的健康保险业务、意外伤
害保险业务；与国家医疗保障政策配套、受
政府委托的健康保险业务；上述业务的再保
险业务；与健康保险有关的咨询服务业务及
代理业务；国家法律、法规允许的保险资金
目录
...... 1
二、基本情况
...... 2
三、主要指标
...... 6
四、风险管理能力
...... 8
五、风险综合评级（分类监管）
...... 22
六、管理层分析与讨论
...... 24
本报告已经通过公司董事会批准，公司董事会和管理层保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整、合规，并对我们的保证承担共同和连带的法律责任，同时对各自职责范围内的报告事项负直接责任。特此声明。
1.各位董事对本报告的投票情况
填表说明：按董事审议意见在相应空格中打“√”。
2．是否有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性、完整性、合规性或对此存在异议？
（是□ 否■）
二、基本情况
（一）股权结构及股东：
1．股权结构
2．本季度末的前五大股东列表如下：
3．董事、监事及高级管理人员的持股情况：
报告期末是否有董事、监事和高级管理人员持有公司股份？ (是□ 否■)
4．股权转让情况
报告期内是否有股权转让情况？ (是□ 否■)
（二）控股股东或实际控制人：
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
（三）董事、监事和高级管理人员的基本情况：
1．董事基本情况（共6位董事）：
马欣：男，1973年4月出生，拥有硕士学位、经济师职称，2021年1月起任公司董事长，任职批准文号银保监复[2021]4号。马先生现任太保集团副总裁，太保寿险董事，长江养老董事。马先生曾任太保寿险西安分公司个人业务部经理、西安分公司总经理助理，太保寿险陕西分公司副总经理、总经理，太保集团战略企划部总经理、战略转型办公室主任、转型总监、董事会秘书，太保产险董事，本公司临时负责人等。王明超：男，1976年10月出生，拥有研究生学历、硕士学位、高级人力资源管理师资格，2019年10月起任公司董事，任职批准文号银保监复[2019]856号。王先生现任太保集团市场副总监。王先生曾任太保寿险人力资源部干部处处长、总经理助理，党务工作部/组织干部部副部
长、部长，上海分公司资深副总经理，本公司合作业务部总经理、上海分公司（营业部）总经理、销售总监、寿险个人合作业务中心（SBU）组长等，太保产险董事会秘书，太保集团董事会办公室主任等。
王勇：男，1974年7月出生，拥有研究生学历、硕士学位，2021年12月起任本公司董事，任职批准文号银保监复[2021]942号。王先生现任太保集团战略研究中心主任，曾任太保寿险人力资源部总经理助理，太保集团董事长秘书、党务工作部部长、员工工作部总经理、党委办公室副主任、党群部部长，太保产险天津分公司总经理，太保集团信息技术中心党委副书记，太保寿险苏州分公司资深副总经理等。张卫东：男，1970年10月出生，拥有大学学历，2021年5月起任本公司董事，任职批准文号银保监复〔2021〕341号。张先生现任太保集团合规负责人、总法律顾问，太保产险董事、太保寿险董事、太保资产董事、长江养老董事。张先生曾任太保集团法律合规部总经理、董事会办公室主任、风险管理部总经理、风险合规总监、首席风险官，太保产险董事会秘书，太保寿险董事会秘书，太保资产董事会秘书等。张远瀚：男，1967年11月出生，拥有硕士学位、北美精算师协会会员资格、美国精算师学会会员资格，中国精算师协会理事，2021年4月起任本公司董事，任职批准文号银保监复[2021]280号。张先生现任太保集团总精算师、财务负责人，太保产险公司董事、太保寿险公司董事、太保私募基金管理有限公司董事。张先生曾任本公司总精算师、精算临时负责人、首席风险官、太保资产公司董事、光大永明人寿保险有限公司副总经理、财务总监、总精算师，光大永明资产管理股份有限公司董事，生命人寿保险有限公司总精算师，联泰大都会人寿保险有限公司总精算师、副总经理、副总裁，花旗集团旅行者保险-花旗保险总部精算师等。潘艳红：女，1969年8月出生，拥有研究生学历、硕士学位、高级会计师职称，并拥有中国注册会计师资格，2015年3月起任公司董事，任职批准文号保监许可[2015]263号。潘女士现任太保寿险公司董事长，长江养老公司董事，太保资产管理公司董事。潘女士曾任太保集团常务副总裁、财务负责人，太保产险公司董事，太保寿险财务部副总经理、总经理、财务副总监、经营委员会执行委员、财务总监、副总经理、总经理、副董事长等。
2．监事基本情况（共3位监事）：
顾强：男，1967年1月出生，拥有硕士学位、高级会计师职称，2021年3月起任本公司监事长，任职批准文号银保监复[2021]165号。顾先生现任中国太平洋保险（集团）股份有限公司职工代表监事，太平洋资产管理有限责任公司监事长，长江养老保险股份有限公司监事会主席。顾先生曾任上海财经大学金融系保险教研室教师，普华大华会计师事务所高级审计师，万国证券公司国际业务部经理，美国美亚保险公司上海分公司副总裁、财务总监，中国太平洋财产保险股份有限公司副总会计师、财务总监、财务负责人、副总经理，安信农业保险股份有限公司副总经理、财务负责人等。
胡霜竹：女，1980年9月出生，拥有硕士学位、国际注册内部审计师、国际注册信息系统审
计师、金融风险管理师、国际注册风险管理确认师资格，2016年8月起任公司监事，任职批准文号保监许可[2016]814号。胡女士现任太保集团审计中心审计技术部内控首席审计师。胡女士曾任普华永道商务咨询（上海）有限公司高级经理，太保集团审计中心审计业务部首席审计师等。
薛咏贤：女，1976年11月出生，拥有研究生学历、硕士学位，2017年2月起任公司职工监事，任职批准文号保监许可[2017]161号。薛女士现任本公司重要客户业务中心高级总监、上海分公司总经理。薛女士曾任本公司销售管理部总经理、寿险个人合作业务中心总经理，太保寿险团体业务部企划培训部副总经理、团体业务部意外险部总经理助理、团体业务部直销督导部总经理助理兼高级经理、团体业务部处长等。3．总公司高级管理人员基本情况（共6位高级管理人员）：
李洁卿：男，1968年11月出生，拥有本科学历、学士学位、经济师职称，2016年05月起任本公司副总经理，任职批准文号保监许可[2016]450号，2021年08月起任本公司首席风险官，无批准文号。李先生现任客户服务中心负责人。李先生曾任太保集团风险合规总监、合规负责人、风险管理部总经理，太保产险董事，太保寿险董事，太保资产管理董事，本公司董事等。
周斌：男，1966年4月出生，拥有研究生学历，2016年05月起任本公司副总经理，任职批准文号保监许可[2016]450号。周先生现任本公司医疗生态业务中心负责人、健康服务业务中心负责人、上海太保蓝公益基金会理事。周先生曾任太保集团信息技术中心人力资源和综合管理部总经理，上海市金融工委干部人事处副处长（挂职），太保集团人力资源部总经理，本公司首席风险官等。
宋全华：男，1973年2月出生，拥有本科学历、硕士学位。2021年9月起任本公司副总经理，任职批准文号银保监复[2021]691号。宋先生现任本公司个客合作业务中心负责人、重要客户业务中心负责人。宋先生曾任中国太平洋保险公司办公室秘书处秘书，太保寿险公司宁波分公司副总经理、大连分公司总经理、总部党务工作部部长、新渠道业务部总经理、法人渠道业务市场部总经理、健康养老事业中心副总经理、团体业务事业中心副总经理、太平洋医疗健康管理有限公司总经理等。
尹艳玲：女，1972年6月出生，拥有研究生学历、硕士学位、中国精算师资格、经济师职称，2021年9月起任本公司财务负责人，任职批准文号银保监复[2021]729号，2022年8月起任本公司总精算师，任职批准文号银保监复[2022]532号，2022年8月起任本公司董事会秘书，无批准文号。尹女士现任本公司科技中心负责人。尹女士曾任太保集团计划财务部精算管理处处长、计划财务部总经理助理、财务投资部/精算部副总经理（主持工作）、财务管理部/精算部副总经理（主持工作）、风险管理部/风险监控部副总经理、财务管理部/精算部总经理、精算部总经理，太保寿险精算部总经理，本公司临时财务负责人、精算临时负责人等。
文琴：女，1975年10月出生，拥有本科学历、学士学位、法律职业资格，2019年09月起任本公司合规负责人，任职批准文号银保监复[2019]796号。文女士现任本公司法律责任人、风险合规部（纪律检查室）总经理。文女士曾任陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司法律责任人、法律合规
部总经理，国泰人寿保险有限责任公司法律责任人、法律合规部助理总经理等。
4. 董事、监事及高级管理人员薪酬情况
（1）各个薪酬区间内属本公司人员的董事、监事和高管人员数量：
（2）报告期本公司最高年度薪酬为：217.92万元。
（3）是否有以股票期权的形式支付薪酬的情况？ （是□ 否■）
（4）是否有与盈利挂钩的奖励计划支付？ （是□ 否■）
本公司的年度绩效奖金是通过一系列指标进行综合评价，无与盈利挂钩的奖励计划支付。
（四） 子公司、合营企业和联营企业 （有■ 无□）
联营企业：上海质子重离子医院。我司于2016年1月完成了对上海质子重离子医院的参股投资，持股金额1亿元，持股比例20%。
本季度无变化。
（五） 报告期内违规及受处罚情况。 （有□ 无■）
我司报告期内无违规及受处罚情况。
三、主要指标
（一）偿付能力充足率指标
（二）流动性风险监管及监测指标
指标名称
（三）主要经营指标
四、风险管理能力
（一）公司类型
公司成立于2014年12月，2022年截至12月末，保险业务收入528,471.40万元，原保费86,999.06万元，分入保费441,472.34万元，总资产1,003,874.63万元。现已正式开业4家省级分公司，根据《保险公司偿付能力监管规则第12号：偿付能力风险管理要求与评估》，属于Ⅱ类保险公司。
2022年第4季度风险综合评级（分类监管）评价结果为BB类。2022年3季度风险综合评级（分类监管）评价结果为BB类。
（二）风险管理改进措施以及实施进展
2022年四季度公司按照偿二代II期风险管理体系建设要求和公司年度风险管理重点工作安排，持续建设和完善公司风险管理体系，运用风险偏好体系防控各类风险。四季度，公司主要采取的风险管理改进措施包括：
2.根据风险综合评级监管通报，重点加强通报风险较大指标的风险防控，保持其他指标的平稳向好；
3.组织开展2022年度应急预案的修订与演练总结工作，按照集团更新后的总体应应急预案及各项分预案，对公司总体应急预案及15项分预案进行修订，并对前期完成的偿付能力、流动性和声誉应急演练工作进行总结；
4.组织开展2022年度风险管理自评估工作，检视风险管理体系建设情况，制定2023年风险管理薄弱环节改进计划。
2022年四季度公司风险管理体系及各项风险管理工作持续按照公司各项风险管理制度及流程落实和执行。在公司风险管理体系和风险偏好体系运作下，四季度公司未发生重大风险事件。
（三）关于2022年SARMRA 评估结果
公司2022年度按照监管通知继续沿用2017年 SARMRA 监管评估结果，为78.96 分。其中，风险管理基础与环境 14.07 分，风险管理目标与工具 7.54 分，保险风险管理 8.02 分，市场风险
管理 8.00 分，信用风险管理 8.00分，操作风险管理 8.36 分，战略风险管理 8.08 分，声誉风险管理8.22 分，流动性风险管理 8.68 分。
（四）2022年度风险管理自评估
本次自评估从制度健全性和遵循有效性两个纬度对公司偿付能力风险管理能力进行了评估，评估结果为：总87.76分（满分100分）,各主要评估项目评分具体结果如下：
基础与环境：评估得分18.47分（满分20分）。
目标与工具 ：评估得分8.19分（满分10分）。
保险风险管理 ：评估得分8.80分（满分10分）。
市场风险管理 ：评估得分8.73分（满分10分）。
信用风险管理 ：评估得分8.95分（满分10分）。
操作风险管理 ：评估得分8.67分（满分10分）。
战略风险管理 ：评估得分8.42分（满分10分）。
声誉风险管理 ：评估得分8.84分（满分10分）。
流动性风险管理 ：评估得分8.69分（满分10分）。
公司根据最近一次2017年度偿付能力风险管理能力监管评估反馈、2022年度SARMRA内部审计评估结果、结合自身风险水平和风险管理状况，在2022年度内进行了偿付能力风险管理体系建设差距分析， 并制定了2022年风险管理工作计划，设立了偿付能力风险管理体系建设的年度总体目标和主要改进方向。本年度内，公司在董事会、经委会领导下，根据集团一体化风控框架，重点开展了偿二代II期偿付能力风险管理体系建设工作。
公司按照SARMRA监管要求，以SARMRA监管评估为契机，结合公司自身风险水平和管理需要，在偿二代II期规则指引下，建立偿付能力风险管理能力建设领导小组和工作小组，进一步完善风险管理组织体系和制度体系，优化风险管理绩效考核规则，强化风险管理流程执行，全面、详细准备各类评估材料，积极配合完成监管现场评估任务，公司风险管理意识和管理能力在监管指引和监督下进一步提升。公司2022年度风险管理自评估具体情况如下：
1.基础与环境
制度健全性:
2022年公司对《偿付能力风险管理政策》进行了修订和完善，公司风险管理工作的组织架构包
括董事会、董事会下设风险管理委员会、监事会、经营委员会、经营委员会下设风险管理工作委员会、资产负债工作小组、总部风险合规部及分公司风险合规部。2022年公司持续维护健全矩阵式系统化风险管理组织体系对从决策层到执行层的垂直管理架构和从事前到事后的水平管理架构进行了改进。垂直管理架构为公司的风险治理架构由董事会负最终责任，经营委员会直接领导，资产负债工作小组负责量化风险管理、风险管理工作委员会负责非量化风险管理，风险合规部为牵头管理部门，总部各部门及各分公司根据风险管理要求配合风险管控，覆盖所有业务单位。水平管理架构为公司的三道防线架构：
第一道防线由总部、分支机构各职能部门和业务单位组成，在业务前段识别、评估、控制与报告风险；第二道防线由董事会负责风险管理的专业委员会和风险管理部门组成。负责对公司所管理的各类风险作出有效和客观的监督，并协助公司经营委员会控制各项风险使其符合公司的风险偏好。
第三道防线由公司委托集团审计中心组成，负责对公司已建立的风险管理流程和各项风险的控制程序和活动的有效性进行监督。
遵循有效性：
2022年公司董事会、监事会、高级管理层、风险管理部门风险管理遵循有效性自评估情况如下：
（1）董事会
2022年内公司董事会审批通过了2022年度风险偏好、风险管理政策及七大类风险管理制度的更新，通过听取和审议月度董监事报送信息、季度偿付能力报告、半年度、年度风险管理报告持续关注公司偿付能力风险状况，对高级管理层的风险管理有效性提出了要求并监督落实，按照议事规则审批了2021年4季度和2022年2季度偿付能力报告。公司董事会全面承担了风险管理责任、积极履行了风险管理决策职责。
（2）董事会风险管理委员会
2022年内公司董事会下设负责风险管理的董事会专业委员会：审计、风险管理与关联交易控制委员会，主任由具有风险管理经验的董事担任。2022年公司审计、风险管理与关联交易控制委员
会通过审查了风险偏好、风险容忍度、半年度、年度风险管理报告，评估了公司重大经营管理事项的风险，持续关注公司面临的各类风险及其管理状况。审查了偿付能力风险管理体系审计评估报告，评估了偿付能力风险管理体系运行的有效性。公司董事会审计、风险管理与关联交易控制委员会全面履行了各项职责。
（3）监事会
2022年内公司监事会对董事会审议的关于公司风险偏好、风险容忍度、半年度、年度风险管理报告等进行了审议监督。公司监事会对公司董事会及高级管理层的风险管理履职情况进行了有效监督。
（4）高级管理层
2022年公司经营委员会依据《偿付能力风险管理政策》规定的管理和审批流程，全面领导并组织执行了各项风险管理工作。公司经营委员会2022年审议了风险偏好声明、审批了风险限额体系，每季度对偿付能力风险状况通过偿付能力季度报告、风险管理季度报告进行评估并组织执行了对应的风险限额超限处置措施、定期组织专题会议研究制定偿付能力风险事件解决方案、投入资源为风险管理工作提供了风险综合评级系统、风险管理大数据可视化平台、风险监控平台、风险管理信息系统、舆情监测系统等系统管理工具的研发和使用。公司高级管理层全面履行了各项风险管理职责。
（5）风险管理部门和职责
2022年公司风险合规部配备风险管理人员2名，满足配置要求，上述人员风险管理工作经验均在3年以上，在已设立分公司的上海、北京、广东、四川四家省级机构风险合规部各始终保证至少1名专职风险管理人员负责风险管理工作。公司风险管理部门及队伍稳定并有效运作。
根据偿付能力风险管理能力评估要求，结合公司自身风险水平状况，公司主要风险管理制度共14项，其中风险治理相关3项、一级风险管理制度7项、基础管理制度4项。经评估，2022年公司根据偿二代二期规则、公司组织架构和风险水平等对偿付能力风险管理制度体系进行了全面更新。
公司的风险管理制度体系目前包括三个层级：
第一层级：总体纲领。公司制定《偿付能力风险管理政策》、《风险偏好体系管理办法》，明确公司的风险管理组织架构、风险偏好体系、风险分类、风险管理的标准流程、应急管理、考核与责任追究等要求。
第二层级：分类管理。公司现有保险、市场、信用、操作、流动性、战略、声誉风险管理办法等大类风险管理办法以及保险欺诈风险、洗钱风险、风险管理绩效考核办法、风险管理报告工作规程、风险综合评级管理办法等。根据不同的风险分类、工作流程，分别建立相应的风险管理制度，各大类制度涵盖针对不同风险的职责分工，识别、分析、评估、控制、监测和报告等工作。第三层级：配套制度。2022年公司各业务条线、职能部门按照偿付能力风险管理能力评估要求，在各自所属职责范围内对与风险管理相关的制度进行了修订。截至2022年末监管机构提出的风险管理制度体系及风险管理制度执行已全部整改完成，公司所有偿付能力风险管理流程均划定管理部门，各管理部门均已执行制度规定的各项风险管理流程。
（6）考核评价
2022年公司依据《偿付能力风险管理政策》、《风险管理绩效考核办法》、《2021年风险合规绩效考核方案》，于2022年1月对公司总部各部门、各机构2021年的风险管理工作情况和风险水平情况进行了风险管理绩效考核。考核办法规定公司风险管理绩效通过监管指标和内部指标进行评价，各占权重50%，其中监管指标为偿付能力风险管理制度健全性和遵循有效性的监管评估结果。公司高级管理人员由集团进行绩效考核，考核指标中包含了偿付能力风险管理制度健全性和遵循有效性的监管评估结果。2022年，公司开展的2021年度风险管理绩效考核，严格按照监管规则执行。
（7）培训
2022年公司实施了丰富多样的风险管理培训模式，年度内组织进行了新员工风险管理培训、总部各部门、各机构负责人偿二代II期监管规则培训、风险偏好体系培训、声誉风险管理培训等，并组织参加监管外部培训等风险管理培训工作，公司首席风险官、风险管理部门负责人至少参加了一次由监管机构认可的风险管理培训。2022年，公司风险管理培训自评符合监管规则的遵循要求。
2.目标与工具
制度健全性：公司制定《偿付能力风险管理政策》、《风险偏好体系管理办法》，对目标与工具各项流程进行了制度规定，在风险管理制度中均已覆盖规则要求的各项流程。公司自评发现在偿付能力风险管理目标嵌入资产负债管理流程和建立资本管理体系的相关制度仍需进一步进行流程的细化和职责的明确。
遵循有效性:
（1）风险偏好体系
2022年公司通过《偿付能力风险管理政策》、《风险偏好体系管理办法》对公司风险偏好体系的运用进行了进一步加强公司各项管理制度、重大决策在审议前均经过风险偏好评估，确保风险偏好对公司经营决策产生实质性约束作用，对可能造成风险偏好负面影响的事项采取了及时的风险管控措施。2022年公司重检了《2021年度风险偏好声明》，回顾了2021年风险偏好的执行情况，评估了2021年风险容忍度及风险限额指标的有效性，结合评估结果及公司2022年战略目标，制定了《2022年度风险偏好声明》，对风险偏好陈述、风险容忍度进行部分调整和优化，公司风险容忍度涵盖了总体风险、量化风险和非量化风险。经董事会审批通过后，公司高级管理层审批通过了《2022年度风险限额体系》，公司风险限额体系保持全面覆盖公司业务条线，公司风险合规部对风险偏好执行情况按季度进行追踪，对超限情况制定处置方案，并对可预见的超限指标按照流程规定提请高级管理层进行事前审批。2022年公司风险偏好体系管理工作由风险合规部统筹各部门分步执行，未发生突破风险偏好的情形，公司风险水平整体在预期可控范围以内。自评发现公司在确保将风险偏好体系融入公司经营决策方面的工作仍需进一步加强。
（2）风险管理工具
1）业务规划和全面预算
2022年公司面临业务转型，细致规划，科学制定全面预算，制定过程中充分评估、运用利润测试模型、多情形压力测试等测试程序，全面预算全部工作底稿留档备查。公司风险合规部依据风险偏好要求对全面预算进行了独立的风险评估并编制风险评估报告提交首席风险官，首席风险官于全面预算提交董事会前对风险评估报告及业务规划与预算报告进行了审批。
2）资产负债管理
2022年在遵循方面按照监管要求进行了定性及定量评估，每季度监控期限匹配、现金流匹配、成本收益匹配情况，编制季度和年度资产负债管理报告，资产负债管理重大事项均能够按照制度规定程序进行决策，风险管理部门对资产负债匹配风险予以识别、预警，并提供管控建议。自评发现，公司需进一步提升资产与负债的匹配结果来体现资产负债管理的有效性。
3）资本规划与配置
公司根据三年业务规划和发展战略，制定了2022-2024年度三年滚动资本规划，及时完成监管机构报送工作。自评发现，公司资本规划的不确定性仍较高，资本规划工作有待进一步加强。
4）压力测试
2022年公司按照偿付能力压力测试管理办法完成各项偿付能力压力测试流程，根据压力测试结果向高级管理层建议了管控措施。自评发现公司在偿付能力压力测试的结果应用和采取管理措施
等方面应进一步加强。
（3）信用评级和应急管理
公司风险管理政策规定了外部信用评级要求，2022年公司制定了外部信用评级管理办法，并落实执行。在应急管理方面，2022年公司组织修订了突发事件总体应急预案及各项分预案，组织开展了偿付能力恶化、流动性应急计划和声誉风险事件演练，形成总结报告、更新应急措施。公司偿付能力应急体系进一步完善，公司自评发现公司的应急处置能力仍需进一步加强。
3.保险风险管理
制度健全性：
公司已制定《保险风险管理办法》明确保险风险管理的主管部门、分管部门及配合部门，对保险风险的各环节的责任进行了明确分工，并规定了保险风险的限额设定、计量、监测和报告程序，保险风险管理办法已全面覆盖监管要求和公司实际管理需要。
遵循有效性：
公司各部门在承保、核保、保全、理赔、再保险等环节分别于年内进行了制度完善和执行优化，公司风险合规部对保险风险每季度进行了计量、监测、评估和报告。自评发现公司在各环节责任人及审批流程、执行各环节管理制度、对未决赔案的管理、销售政策、核保政策等方面需进一步完善。
4.市场风险管理
制度健全性：
公司已建立《市场风险管理办法》，根据公司投资管理模式和投资资产水平对市场风险管理制度与公司业务性质、规模和风险特征等进行适配，明确了市场风险管理的主管部门、分管部门及配合部门，对市场风险的限额管理制度、内部控制流程、风险计量监测、资产负债管理、风险管理工作流程、利率风险管理、权益价格风险管理、房地产价格风险管理、境外资产价格管理等内容进行了流程细化和操作规范。在制度健全性方面，市场风险管理办法已全面覆盖监管要求和公司实际管理需要。出于委托投资模式的特殊性，公司自身对权益价格风险管理的实施细则需进一步细化，提升操作性。
遵循有效性：
在遵循有效性方面，公司在风险偏好的约束下为每类资产设定风险限额，风险限额分解为一级限额及二级限额，规定并执行了限额设定的方法以及调整、超限审批处理的流程等，公司实行全委
托投资管理模式，按照《投资管理暂行办法》进行市场风险内部控制，投资管理人严格履行了利率、权益等风险管理流程，公司发挥主体责任对市场风险每季度进行了计量、监测、评估和报告。自评发现公司在遵循方面分析宏观经济状况和货币政策，通过久期、凸性、剩余期限、情景分析、在险价值等方法分析利率风险的特征和变动规律，投资管理人在市场风险管理中起到重要作用，公司难以完全自主掌控市场风险管理的有效性。
5.信用风险管理
制度健全性：
公司已建立《信用风险管理办法》，明确了信用风险管理的主管部门、分管部门及配合部门，对信用风险的内部评级体系、限额管理制度、投资交易对手资信管理、再保险交易对手资信管理、应收保费及应收款项管理及信用风险的识别、计量、监测和报告进行了规定。信用风险管理办法已全面覆盖监管要求和公司实际管理需要。
遵循有效性：
公司在风险偏好的约束下为设定信用风险总体限额并将总体风险限额分解为一级限额及二级限额，明确了限额设定的方法以及调整、超限审批处理的流程等，公司制定并执行了《投资信用风险管理暂行办法》、《再保险交易对手资信管理制度》、《应收款项管理办法》等信用风险配套制度，公司风险合规部对信用风险每季度进行了计量、监测、评估和报告。财务管理部积极搭建应收保费管理平台，加强基础风险管理系统化。自评发现公司在遵循方面，由于委托投资模式的特殊性难以建立自身的交易对手库，且在信用风险预警、应收保费催收考核方面仍需进一步加强。
6.操作风险管理
制度健全性：
公司已建立《操作风险管理办法》，明确了操作风险管理的主管部门及配合部门，对操作风险的管理方法和流程、识别、分析、监测和报告机制、管理规范、分类管理标准进行了规定。公司制定了《偿付能力信息公开披露内部控制管理办法》对偿付能力信息披露的各环节进行了规范。公司操作风险管理办法、偿付能力信息公开披露内部控制管理办法已全面覆盖监管要求和公司实际管理需要。
遵循有效性：
公司每季度组织各部门通过风险限额（关键风险指标）、操作风险损失事件收集对操作风险进行识别和分析，风险合规部对操作风险事项进行了风险审查，组织开展了年度操作内控与风险自评
估工作，评定高风险领域及重要业务事项并制定了重点控制措施，公司各部门对按照内部控制基本准则对所属业务条线制定了工作管理制度和流程，公司建立了运营所需要的信息系统，建立总、分授权体系、培训和轮岗规则，同时对操作风险每季度进行了计量、监测、评估和报告，偿付能力季度报告、年报等信息披露及时、全面、准确完成。公司每季度收集操作风险损失事件，经审批后纳入操作风险损失事件库。自评发现公司在遵循方面，由于客观存在操作风险识别无法达到100%的全面监控水平，公司对可能出现操作风险的业务流程、人员、系统和外部事件等因素进行识别和分析、损失事件收集和分析、操作风险问题持续改进、高风险领域重点控制等需通过更加全面的操作风险识别工具从而进一步提升管理效用。
7.战略风险管理
制度健全性：
公司已建立《战略风险管理办法》，明确了战略风险管理中的管理架构与职责分工，战略制定和战略实施的管理流程、工作机制和流程。公司于2022年6月修订了《发展规划管理办法》，明确了战略规划管理体系中战略规划的制定流程、实施流程、评估流程和控制，并列明公司发展规划“八大要素”。在制度健全性方面，公司战略风险管理办法和发展规划管理办法已全面覆盖监管要求和公司实际管理需要。遵循有效性：
战略风险管理为公司偿付能力风险管理体系的组成部分，公司在日常管理中遵循基本的风险识别、分析、评估和控制的风险管理流程。2022年内，公司对2021年发展规划实施情况进行评估及考核，并按照监管规定履行了各项董事会、监事会报告程序，公司董事会对发展规划实施情况高度重视并进行了监督；结合宏观经济形势、政策发展导向及行业和市场环境变化，在年度总经理工作报告中分析公司发展面临的机遇与挑战，明确2022年重点工作安排；并于每季度对公司经营情况进行汇总分析。因落实监管要求和增加资本金等原因，公司于2022年11月修订并向监管报送了《2021-2023年发展规划》，以确保公司战略与公司能力变化、经营环境变化相匹配。自评发现，偿二代二期新增的公司风险管理绩效考核体系要求待进一步验证其科学有效性，业务战略和投资战略管理在相关领域中有待进一步落实。
8.声誉风险管理
制度健全性：
公司已建立《声誉风险管理办法》、《声誉风险管理实施细则》，明确了董事会、监事会、高级管理层的声誉风险管理职责，声誉风险管理的主管部门、配合部门，以及各部门、各分支机构的
声誉风险管理职责，建立起包括事前评估、风险监测、风险分级、应对处置、信息报告、考核问责及全流程评估各环节的全流程闭环管理体系，并持续开展常态化建设。公司声誉风险管理制度已全面覆盖监管要求和公司实际管理需要。遵循有效性：
公司借助集团及公司舆情监测供应商开展实时舆情监测，定期组织舆情风险专项排查评估，切实做好声誉风险的事前防范工作。公司建立起覆盖所有职能部门、机构的声誉风险兼岗管理员团队，组织开展培训演练，从而构建业务一道防线声誉意识，加强应对处置能力。2022年公司未发生Ⅰ、Ⅱ级重大声誉风险事件，未发现重大声誉风险隐患，公司主要舆情信息为正面及中性信息。自评发现公司在遵循方面，在各部门、各机构声誉风险管理工作执行、充分考虑声誉风险并留存评估记录、事前评估方面仍需加强，在事件处置方面仍需积累声誉隐患处置经验和处置资源。
9.流动性风险管理
制度健全性:
公司已建立《流动性风险管理办法》明确了董事会、高级管理层的流动性风险管理职责，对流动性风险管理的主管部门、分管部门及配合部门，流动性风险偏好和限额管理、考核问责、日常现金流管理、保险业务流动性评估、融资流动性评估、投资业务流动性评估、再保险业务流动性评估、各类风险流动性评估、重大事件评估、现金流压力侧、流动性应急计划、流动性风险的识别、分析、监测、评估和报告进行了规定。公司流动性风险管理办法已全面覆盖监管要求和公司实际管理需要。公司流动性压力测试方面的管理制度需进一步细化，明确分析方法和假设标准。
遵循有效性：
公司董事会、高级管理层审批了流动性风险管理办法、流动性风险偏好、承担流动性风险的管理责任，每季度通过偿付能力信息、风险综合评级信息、财务报表等多种工具关注流动性风险评估结果，审批流动性风险信息披露内容，高级管理层组织了流动性风险超限的处置工作，公司流动性风险管理工作由各相关部门分工，财务管理部牵头完成，主要进行了现金流监测、流动资产比例管控、再保险工具运用、季度现金流压力测试、更新流动性应急计划并开展演练等工作，公司对流动性风险每季度进行了计量、监测、评估和报告。自评发现公司在遵循方面，建立流动性管理信息系统、估计每日现金流需求预测、保险业务和投融资业务的事前流动性风险评估、不同风险之间的流动性风险相关性评估、重大事件流动性风险评估等执行工作需进一步细化和加强。
2017年度监管评估改进情况 ：
2018年初公司收到监管机构《关于太保安联健康保险股份有限公司 2017 年度 SARMRA 监管评
估情况的函》（冀保监函〔2018〕125 号 ） ，函中监管认可公司构建了风险管理基本框架，建立了风险管理体制机制，制定了风险管理制度体系，并将管理目标、管理制度在风险管理实践中予以执行。同时，对公司提出风险管理制度健全性和遵循有效性进一步提升的要求，及基础与环境、目标与工具尚存在一定差距的主要问题。根据监管评估反馈，公司对监管提出的重视风险管理工作、完善风险管理制度体系、加强风险管理制度执行、加强风险管理工具运用制定了详细的改进计划，经公司高级管理层审批通过将各项改进措施细化分解至各部门、各机构。主要改进情况如下：
2023年改进计划：
本次自评估结果显示，公司风险管理制度体系已基本符合偿二代II期各项规则要求，重点需要进一步加强风险管理工作的遵循有效性。根据本次自评结果发现的薄弱环节，公司拟定了2023年提升偿付能力风险管理能力的初步主要改进计划。
1.基础与环境
公司将持续强化风险治理工作，树立风险管理意识和文化，根据公司转型变革进一步完善风险管理制度体系和风险管理组织架构。
2.目标与工具
公司将进一步优化风险偏好体系，持续推进风险偏好融入经营决策的系统性工作，进一步发挥资产负债管理工作对公司经营的引导作用，强化压力测试结果的运用，并提升资本规划能力。
3.保险风险管理
公司将对保险风险管理各环节责任人及审批流程、执行各环节风险管理制度、新产品风险评估
以及在售产品管理的运用等方面进行完善。
4.市场风险管理
公司将对市场风险的内部控制流程、利率风险管理、资产负债风险管理及市场风险统筹管理工作进行改进。
5.信用风险管理
公司将进一步加强信用风险管理执行工作和强化应收款项的信用风险管理体系。
6.操作风险管理
公司对操作风险的识别与分析、损失事件收集和分析、操作风险问题持续改进、高风险领域重点控制等通过更加全面的操作风险识别工具从而进一步提升管理效用。
7.战略风险管理
公司于2022年制定《2021-2023年度发展规划》，将严格按照SARMRA要求和战略风险管理办法规定，执行各项战略风险管理流程。
8.声誉风险管理
公司将强化总部、各机构的声誉风险与其他各类风险的关联性考虑和事前评估工作，并不断积累声誉事件和隐患的处置经验和处置资源。
9.流动性风险管理
公司将完善流动性风险管理信息系统建设，同时在流动性风险管理环节，增加各业务中心作为流动性风险节点参与和管理职能部门，有效传导流动性管理思路，加强保险业务、投融资业务、重大事项的流动性风险评估工作。
五、风险综合评级（分类监管）
（一）最近两次风险综合评级结果
公司2022年第4季度风险综合评级（分类监管）评价结果为BB类。公司2022年3季度风险综合评级（分类监管）评价结果为BB类。
（二）公司已经采取或拟采取的措施
2022年4季度，公司持续对照监管通报及改进目标，控制各类风险水平。4季度，公司在加强对各项风险综合评级指标的监测和管控下，确保各项指标平稳，不发生重大风险。
（三）操作风险、战略风险、声誉风险和流动性风险自评估情况
流动性风险：公司流动性风险主要源于保险合同的赔付、日常经营支出和投资资产减值。截至2022年4季度，公司未发生流动性风险情形，公司投资端持有较高流动性资产比例，公司日常经营活动产生的需求远低于公司目前持有的流动性资产规模，公司流动性来源较大范围超出流动性需求，公司发生流动性风险的可能性较低。
操作风险：合规内控方面，2022年4季度公司未发生违规、未受到监管机构的行政处罚，亿元标准保费违规指数和亿元标准保费监管处罚率保持为0，未发生保险业务类重大操作风险事件。未发生保险欺诈犯罪和洗钱风险案件。公司诉讼情况保持较低水平，4季度未发生败诉案件。
声誉风险：公司舆情监测体系包括集团舆情监测系统及第三方专业舆情监测服务，各舆情监测工具和服务能够实现主动对公司保险业务、投资业务交易对手进行负面舆情监测。在日常工作中，公司按照事前评估、事中处置和事后问责流程严格执行各项声誉风险管理流程。2022年4季度公司未发生一、二级媒体及其他媒体的声誉风险事件。
战略风险：公司结合宏观经济形势、市场趋势、自身经营定位和竞争优势及集团整体目标，设定公司自身战略目标。按照公司《2021-2023年发展规划》和年度经营目标，通过任务分解和落实，定期经营业绩分析，积极分析外部环境和内部优劣势，公司及时制定了适应市场环境的战略决策，不断识别、评估和控制公司战略风险。2022年因落实监管要求和增加资本金等原因，公司修订并向监管报送了《2021-2023年发展规划》，增加了消费者保护、绿色金融等相关内容，更新了2022、2023年业务发展相关数据，相应调整偿付能力预测、资产负债状况预测等内容，并对行业数据、公司愿景、组织、风险管理等做适应性调整。截止2022
年4季度，公司各项战略目标基本顺利达成，未发生战略风险事件。
六、管理层分析与讨论
（一）偿付能力充足率分析
（二）流动性风险分析
本季度净现金流为2.05亿，主要是再保保费以及投资资产结算资金收回；经营活动净现金流相比预测值差异为0.19亿，回溯不利偏差率为21%，符合监管要求；本季度末，公司各类情景下的流动性覆盖率指标以及各项流动性监测指标均符合监管要求。
我司将严格按照监管关于偿付能力现金流预测的要求，综合考虑业务发展及市场变化等因素，定期评估流动性风险管理机制和制度的有效性，必要时采取有效措施以确保流动性风险水平的合理性。