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本书主要讲授金融数学的基础知识，包括利息度量、现金流分析、收益率计算、债务偿还方法、债券价值分析、金融衍生产品的基本概念和定价方法。 本书定位于金融数学的入门级别，略去了复杂的数学推导和艰深的数学证明，专注于经济和金融原理的数学解释，强调基于实际问题的金融计算。 教材内容涵盖了北美精算师和中国精算师“金融数学”课程的主要内容，是踏入风险管理与精算行业必须迈过的第一道门槛，也是学习经济、金融和保险等相关专业的重要基础。 本书配套资源丰富，在中国大学MOOC（“爱课程”网）平台开设了基于该教材的金融数学慕课，包括内容讲解、单元小结、综合练习等教学视频，以及问题讨论、单元测验和模拟考试等教学模块；与本书配套的PPT、教学大纲、思维导图等教学资源也可以免费下载。

孟生旺，中国人民大学二级教授，吴玉章讲席教授，博士生导师；中国统计学会副会长；教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会委员；甘肃省“飞天学者”讲座教授。入选教育部新世纪优秀人才支持计划；获省部级优秀教学成果一等奖2项，二等奖3项；北京高等学校优秀专业课（公共课）主讲教师。讲授的主要课程有金融数学、非寿险精算学、风险模型、精算理论与应用；其中金融数学MOOC被评为北京高校优质本科课程。主要研究领域包括精算统计模型、大数据与精算、巨灾风险管理。代表性著作有《金融数学》《风险模型》《非寿险精算学》等。

第1章  利息度量     1.1累积函数与有效利率    1.2贴现函数与有效贴现率    1.3年名义利率       1.4年名义贴现率     1.5利息力       1.6利率概念辨析     小 结      习 题       第2章  等额年金     2.1 年金的含义      2.2 每年支付一次的等额年金      2.3 每年支付 m次的等额年金     2.4 连续支付的等额年金    2.5 价值方程    小 结      习 题        第3章  变额年金     3.1 递增年金      3.2 递减年金      3.3 复递增年金      3.4 每年支付 m次的变额年金     3.5 连续支付的变额年金    3.6 一般连续变化的现金流     小 结     习 题       第4章  收益率     4.1 收益率的定义与求解     4.2 币值加权收益率       4.3 时间加权收益率      4.4 收益分配       小 结      习 题       第5章  债务偿还方法     5.1 等额分期偿还       5.2 等额偿债基金     5.3 变额分期偿还      5.4 变额偿债基金       小 结      习 题       第6章  债 券    6.1 引 言    133  6.2 债券的定价公式       6.3 债券在付息日期的价格和账面值       6.4 债券在非付息日期的价格和账面值       6.5 可赎回债券的价格       6.6 贴现债券的价格       小 结       习 题      第7章  利率 7.1 马考勒久期       7.2 修正久期       7.3 有效久期      7.4 基于久期计算资产价格的变化量       7.5 马考勒凸度       7.6 修正凸度      7.7 有效凸度      7.8 资产组合的久期和凸度       7.9 基于久期和凸度计算资产价格的变化量       7.10 Redington免疫       7.11 完全免疫      7.12 现金流匹配       小 结      习 题     第8章  远期、期货和互换    8.1 远 期       8.2 期 货      8.3 远期和期货的定价       8.4 合成远期      8.5 互 换       小 结       习 题        第9章  期 权    9.1 期权的基本概念       9.2 期权的盈亏图      9.3 期权价格关系       9.4 期权定价的二叉树模型       9.5 期权定价的Black-Scholes模型      9.6 期权交易策略       小 结      习 题       参考答案        参考文献