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本书是由三名美国知名学府的金融学教授撰写的著作，是美国好的商学院和管理学院的教材。全书详细讲解了投资领域中的风险组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、市场有效性、证券评估、衍生证券、资产组合管理等重要内容。本书适用于金融专业高年级本科生、研究生及MBA学生，金融领域的研究人员与从业者。
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简明目录出版说明导读作者简介译者简介前言教学建议术语表第一部分 绪论第1章 投资环境1第2章 资产类别与金融工具28第3章 证券是如何交易的59第4章 共同基金与其他投资公司92第二部分 资产组合理论与实践第5章 风险与收益入门及历史回顾117第6章 风险资产配置168第7章 最优风险资产组合205第8章 指数模型256第三部分 资本市场均衡第9章 资本资产定价模型291第10章 套利定价理论与风险收益多因素模型324第11章 有效市场假说349第12章 行为金融与技术分析388第13章 证券收益的实证证据414第四部分 固定收益证券第14章 债券的价格与收益445第15章 利率的期限结构487第16章 债券资产组合管理515第五部分 证券分析第17章 宏观经济分析与行业分析557第18章 权益估值模型591第19章 财务报表分析635第六部分 期权、期货与其他衍生证券第20章 期权市场介绍678第21章 期权定价722第22章 期货市场770第23章 期货、互换与风险管理799第七部分 应用投资组合管理第24章 投资组合业绩评价835第25章 投资的国际分散化882第26章 对冲基金926第27章 积极型投资组合管理理论951第28章 投资政策与特许金融分析师协会结构977目 录出版说明导读作者简介译者简介前言教学建议术语表第一部分 绪论第1章 投资环境11.1 实物资产与金融资产21.2 金融资产31.3 金融市场与经济51.4 投资过程81.5 市场是竞争的91.6 市场参与者111.7 2008年的金融危机151.8 全书框架23小结/习题/在线投资练习/概念检查答案24-27第2章 资产类别与金融工具282.1 货币市场292.2 债券市场342.3 权益证券412.4 股票市场指数与债券市场指数442.5 衍生工具市场51小结/习题/CFA考题/在线投资练习/概念检查答案54-58第3章 证券是如何交易的593.1 公司如何发行证券593.2 证券如何交易633.3 电子交易的繁荣683.4 美国证券市场693.5 新的交易策略713.6 股票市场的全球化743.7 交易成本763.8 保证金交易763.9 卖空803.10 证券市场监管83小结/习题/CFA考题/在线投资练习/概念检查答案87-91第4章 共同基金与其他投资公司924.1 投资公司924.2 投资公司的类型934.3 共同基金964.4 共同基金的投资成本994.5 共同基金所得税1034.6 交易所交易基金1034.7 共同基金投资业绩：初步探讨1074.8 共同基金的信息110小结/习题/在线投资练习/概念检查答案112-116第二部分 资产组合理论与实践第5章 风险与收益入门及历史回顾1175.1 利率水平的决定因素1185.2 比较不同持有期的收益率1225.3 国库券与通货膨胀（1926～2012年）1255.4 风险与风险溢价1275.5 历史收益率的时间序列分析1305.6 正态分布1355.7 偏离正态分布和风险度量1375.8 风险组合的历史收益1415.9 长期投资152小结/习题/CFA考题/概念检查答案161-167第6章 风险资产配置1686.1 风险与风险厌恶1686.2 风险资产与无风险资产组合的资本配置1756.3 无风险资产1776.4 单一风险资产与单一无风险资产的投资组合1786.5 风险容忍度与资产配置1826.6 被动策略：资本市场线187小结/习题/CFA考题/在线投资练习/概念检查答案190-199附录6A 风险厌恶、期望效用与圣彼得堡悖论199附录6B 效用函数与保险合同均衡价格203附录6C Kelly准则203第7章 最优风险资产组合2057.1 分散化与组合风险2067.2 两个风险资产的组合2087.3 股票、长期债券、短期债券的资产配置2157.4 马科维茨资产组合选择模型2207.5 风险集合、风险共享与长期投资风险230小结/习题/CFA考题/在线投资练习/概念检查答案234-244附录7A 电子表格模型244附录7B 投资组合统计量回顾249第8章 指数模型2568.1 单因素证券市场2578.2 单指数模型2598.3 估计单指数模型2648.4 组合构造与单指数模型2718.5 指数模型在组合管理中的实际应用278小结/习题/CFA考题/概念检查答案284-290第三部分 资本市场均衡第9章 资本资产定价模型2919.1 资本资产定价模型概述2919.2 资本资产定价模型的假设和延伸3029.3 资本资产定价模型和学术领域3139.4 资本资产定价模型和投资行业315小结/习题/CFA考题/在线投资练习/概念检查答案316-323第10章 套利定价理论与风险 收益多因素模型32410.1 多因素模型概述32510.2 套利定价理论32710.3 套利定价理论、资本资产定价模型和指数模型33410.4 多因素套利定价理论33810.5 法玛-弗伦奇（FF）三因素模型340小结/习题/CFA考题/在线投资练习/概念检查答案342-348第11章 有效市场假说34911.1 随机漫步与有效市场假说35011.2 有效市场假说的含义35411.3 事件研究35911.4 市场是有效的吗36211