本科目是关于风险管理和精算中随机数学的基础课程。通过本科目的学习，考生应该掌握基本的概率统计
知识，具备一定的数据分析能力，初步了解各种随机过程的性质。
考生应掌握概率论、统计模型和应用随机过程的基本概念和主要内容。
考试内容：
A、概率论（分数比例约为35%）
1.概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式(第一章)
2.联合分布律、边缘分布函数及边缘概率密度的计算(第二章)
3.随机变量的数字特征(§3.1、§3.2、§3.4)
4.条件期望和条件方差(§3.3)
5.大数定律及其应用(第四章)
B、数理统计（分数比例约为25%）
1.统计量及其分布(第五章)
2.参数估计(第六章)
3.假设检验(第七章)
4.方差分析(§8.1)
C、应用统计（分数比例约为10%）
1.一维线性回归分析(§8.2)
D、随机过程（分数比例约为20%）
1.随机过程一般定义和基本数字特征(第十章)
2.几个常用过程的定义和性质（泊松过程、更新过程、马氏过程、鞅过程和布朗运动）(第十一章)
E、随机微积分（分数比例约为10%）
1.关于布朗运动的积分(§11.5、第十二章)
2.伊藤公式(§12.2)
考试指定教材：
中国精算师资格考试用书：《数学》肖宇谷主编，李勇权主审，中国财政经济出版社2010版，所有章节
A2金融数学
考试形式:选择题
考试要求:
本科目要求考生具有较好的数学知识背景。通过学习本科目,考生应该熟练掌握利息理论、利率期限结构
与随机利率模型、金融衍生工具定价理论、投资组合理论的主要内容，在了解基本概念、基本理论的基础
上，掌握上述几部分内容涉及的方法和技巧。
精算师考试大纲--第1页
精算师考试大纲--第2页
考试内容：
A、利息理论(分数比例约为30%)
1.利息的基本概念（分数比例约为4%）
2.年金（分数比例约为6%）
3.收益率（分数比例约为6%）
4.债务偿还（分数比例约为4%）
5.债券及其定价理论（分数比例约为10%）
B、利率期限结构与随机利率模型(分数比例约为16%)
1.利率期限结构理论（分数比例约为10%）
2.随机利率模型（分数比例约为6%）
C、金融衍生工具定价理论(分数比例约为26%)
1.金融衍生工具介绍（分数比例约为16%）
2.金融衍生工具定价理论（分数比例约为10%）
D、投资理论(分数比例约为28%)
1.投资组合理论（分数比例约为12%）
2.资本资产定价（CAPM）与套利定价（APT）理论（分数比例约为16%）
考试指定教材:
中国精算师资格考试用书：《金融数学》徐景峰主编，杨静平主审，中国财政经济出版社2010年版，所有
章节。
A3精算模型
考试形式：选择题
考试要求：
本科目是关于精算建模方面的课程。通过本科目的学习，考生应该掌握以概率统计为研究工具对保险经营
中的损失风险和经营风险进行定量分析，并建立精算模型的方法，进而要求考生掌握模型参数估计以及如
何确定该使用哪个模型、如何根据经验数据对先验模型进行后验调整的方法