2025年中国精算师协会会员水平测试（准精算师非寿险精算）仿真试题及答案
一、单项选择题（每题2分，共30分）
1.以下哪种风险度量指标不满足次可加性？（）
A.方差
B.风险价值（VaR）
C.条件风险价值（CVaR）
D.尾部条件期望（TCE）
答案：B
解析：风险价值（VaR）不满足次可加性，而方差、条件风险价值（CVaR）和尾部条件期望（TCE）都满足次可加性。次可加性是指组合的风险小于或等于各部分风险之和，VaR可能会出现组合风险大于各部分风险之和的情况。
2.在非寿险精算中，对于赔付频率的估计，以下哪种方法是基于历史数据的经验估计法？（）
A.最大似然估计法
B.贝叶斯估计法
C.线性回归法
D.矩估计法
答案：A
解析：最大似然估计法是基于历史数据的经验估计法，它通过寻找使样本出现概率最大的参数值来估计总体参数。贝叶斯估计法结合了先验信息和样本信息；线性回归法主要用于分析变量之间的线性关系；矩估计法是用样本矩来估计总体矩。
3.已知某非寿险保单组合在过去5年的赔付次数分别为10、12、15、13、11，则该组合赔付次数的样本均值为（）
A.12
B.12.2
C.12.4
D.12.6
答案：B
解析：样本均值的计算公式为\(\bar{x}=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_{i}}{n}\)，这里\(n=5\)，\(x_1=10\)，\(x_2=12\)，\(x_3=15\)，\(x_4=13\)，\(x_5=11\)，则\(\bar{x}=\frac{10+12+15+13+11}{5}=\frac{61}{5}=12.2\)。
4.对于非寿险费率厘定中的纯保费法，纯保费的计算公式为（）
A.纯保费=赔款总额/危险单位数
B.纯保费=赔款总额/保费收入
C.纯保费=已赚保费/危险单位数
D.纯保费=已赚保费/赔款总额
答案：A
解析：纯保费法中，纯保费是指在一定时期内，为了支付赔款而需要收取的平均保费，其计算公式为纯保费=赔款总额/危险单位数。
5.在非寿险准备金评估中，链梯法假设（）
A.赔付模式在过去和未来保持不变
C.赔付次数服从泊松分布
D.赔付额服从正态分布
答案：A
解析：链梯法的基本假设是赔付模式在过去和未来保持不变，即各进展期的赔付发展因子在未来会保持与过去相同的水平。
6.以下哪种分布常用于描述非寿险赔付额的分布？（）
A.正态分布
B.泊松分布
C.伽马分布
D.均匀分布
答案：C
解析：伽马分布常用于描述非寿险赔付额的分布，因为它具有正偏态的特点，符合赔付额的实际分布情况。正态分布通常用于描述对称分布的数据；泊松分布主要用于描述离散的计数数据，如赔付次数；均匀分布表示在一定区间内取值的概率相等。
7.已知某非寿险公司的损失分布函数为\(F(x)=1-e^{-0.02x}\)（\(x\geq0\)），则该损失分布的均值为（）
A.20
B.30
C.40
D.50
答案：D
解析：对于指数分布\(F(x)=1-e^{-\lambdax}\)（\(x\geq0\)），其均值为\(\frac{1}{\lambda}\)。在本题中\(\lambda=0.02\)，所以均值为\(\frac{1}{0.02}=50\)。
8.在非寿险再保险中，成数再保险的特点是（）
A.分出公司和分入公司按照固定比例分担保费和赔款
B.分出公司和分入公司按照不同比例分担保费和赔款
C.分出公司只分出保费，不分出赔款
D.分入公司只承担赔款，不收取保费
答案：A
解析：成数再保险是指分出公司和分入公司按照固定的比例分担保费和赔款，即对于每一笔保险业务，都按照约定的比例进行分配。
9.非寿险风险的特征不包括（）
A.风险的不确定性
B.风险的可测性
C.风险的独立性
D.风险的巨灾性
答案：C
10.对于非寿险费率调整，以下哪种情况通常需要提高费率？（）
A.赔付率下降
B.费用率下降
C.投资收益率上升
D.赔付频率和赔付额均上升
答案：D
解析：当赔付频率和赔付额均上升时，意味着保险公司面临的赔付成本增加，为了保证盈利，通常需要提高费率。赔付率下降、费用率下降和投资收益率上升都可能使保险公司的经营状况变好，不一定需要提高费率。
11.在非寿险精算中，以下哪种方法可以用于估计未决赔款准备金？（）